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基差套利

TF1309为例进行买入基差套利。

由于银行间市场的“钱荒危机”导致债券现货市场发生快速调整,而期货市场较为稳定。基差有回归的动力,存在买入基差的套利机会。

交易头寸:在6月20日买入面值100万的CTD券100024,卖空1份合约TF1309;6月27日解除交易。 

 

2013/06/20

2013/06/27

买入100024

现券报价

978,407.00

平仓100024

现券报价

992,076.00

 

应计利息

12,232.00

 

应计利息

12,867.00

 

买入成本

990,639.00

 

平仓收益

1,004,943.00

       

现货损益

14304.00

卖空TF1309

合约价值

973,480.00

平仓TF1309

合约价值

970,220.00

 

保证金(5%)

48,674.00

 

期货损益

3,260.00

总计

期初现金支出

1,039,313.00

 

期末现金收入

17564.00

 

持有期收益率

1.69%

 

年化收益率

76.05%

 

营业网点

和融期货有限责任公司

公司地址:天津市和平区郑州道18号港澳大厦103,201-1,201-2,302-1,302-2

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