产品及服务
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空头套保例证(修正久期法)

 

 

假设当期为2013年11月6日,如果在2013年11月15日有500万面值的国债100213.SZ需要变现,且担心到期收益率继续上升,于是在期货市场上建立空头仓位(以TF1312为目标期货)。
在11月6日当天,100213.SZ的修正久期为3.6529,净价为96.388 。活跃CTD券130020.IB的修正久期为5.9111,TF1312收盘价为93.362。

 

 

需要买入期货张数为:

 

 

 

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