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空头套保例证(基点价值法)

 

假设当期为2013年11月6日,如果在2013年11月15日有500万面值的国债100213.SZ需要变现,且担心到期收益率继续上升,于是在期货市场上建立空头仓位(以TF1312为目标期货)。
在11月6日当天,100213.SZ的净价为96.388,基点价值为0.0345。活跃CTD券130020.IB的基点价值为0.0588,转换因子为1.0651。TF1312收盘价为93.362。
 

 

 

数量

116日净价

1115日净价

净价变化

价值变化

100213.SZ

50000

96.388

96.075

-0.313

-15650

TF1312

3

93.362

91.318

2.044

61320

套保效果

       

45670

 

 

营业网点

和融期货有限责任公司

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